Что Такое Валютная Корреляция на Форекс и Как ее Использовать

Корреляция между различными активами финансового рынка встречается достаточно часто. Валютные пары Форекс не являются исключением. Данный феномен обычно проявляется в том, что два разных инструмента могут обуславливать курсовую динамику друг друга.

Корреляция между различными активами финансового рынка встречается достаточно часто. Валютные пары Форекс не являются исключением. Данный феномен обычно проявляется в том, что два разных инструмента могут обуславливать курсовую динамику друг друга. Показатель корреляции на Форекс – это статистический индикатор, оценивающий, как движение рыночного курса одной валютной пары влияет на движение рыночного курса другой валютной пары.

К примеру, есть основания полагать, что между котировками пары USDCAD и рыночной стоимостью сырой нефти, выраженной в USD, присутствует положительная корреляция. Отрицательная корреляция чаще всего наблюдается между финансовыми инструментами с разнонаправленной курсовой динамикой. Явным примером отрицательной корреляции на Форекс является движение курсов USDCHF и EURUSD относительно друг друга. Необходимо рассмотреть важные особенности валютной корреляции, а также выяснить, как можно воспользоваться этим явлением для получения спекулятивной прибыли.

Сущность Валютной Корреляции, её Особенности и Причины

Корреляция, существующая между отдельными валютными парами, ощутимо влияет на волатильность Форекс в целом. Как следствие, это обуславливает некоторые риски, связанные с формированием портфеля торгуемых активов. Трейдер Форекс должен хорошо знать, как правильно пользоваться валютной корреляцией. Данный аспект является важнейшим элементом рискового менеджмента в спекулятивной торговле. Прежде всего, следует понимать, в чем выражается влияние рыночной корреляции на курсовую стоимость валютных пар Форекс.

Например, Канада, как известно, добывает и поставляет нефть на мировой рынок в значительных объемах. Соответственно, курс её валюты (CAD) непосредственно зависит от рыночных колебаний нефтяных цен. Рост курсовой стоимости сырой нефти в глобальных масштабах, скорее всего, приведет к повышению курса CAD относительно прочих валют Форекс. Таким образом, между рыночной ценой нефти и курсовыми соотношениями CAD с другими денежными единицами валютного рынка имеет место положительная корреляция.

Другой момент – отрицательная корреляция между курсовой стоимостью USD и мировыми ценами на сырую нефть. Это объясняется тем, что США в глобальных масштабах считается крупнейшим потребителем (покупателем) нефти. Поскольку курсовой динамике отдельных валют Форекс свойственна корреляция с нефтяными ценами, стремительный рост рыночной стоимости нефти закономерно приведет к падению курса USDCAD.

Корреляция валютных инструментов Форекс является прямым следствием той взаимозависимости, которая существует между денежными единицами данного рынка. На Форекс отдельные валюты разных стран оцениваются относительно друг друга и составляют пары, которые, в свою очередь, становятся объектами торговых (спекулятивных) сделок. К примеру, кросс-инструмент EURGBP является производным продуктом рыночных котировок EURUSD и GBPUSD. Получается, если спекулянт Форекс открывает BUY-позицию для EURUSD и SELL-позицию для GBPUSD, он, по сути, открывает BUY-позицию по EURGBP. Помимо этого, рыночный курс EURGBP поддерживает установленные соотношения с EURUSD и GBPUSD. Иначе говоря, пара EURGBP характеризуется положительной корреляцией с EURUSD и отрицательной корреляцией с GBPUSD.


Разновидности Корреляции на Форекс: Положительная, Отрицательная

Как известно, валютные пары Форекс образуются сочетанием двух денежных единиц, эмитируемых разными странами (читайте подробнее на admiralmarkets.es). Пребывание определенных валют в составе конкретной пары свидетельствует о том, что соответствующие денежные единицы подлежат оценке относительно друг друга. Обменный курс по каждой конкретной паре зависит от множества факторов, обуславливающих экономические отношения между двумя странами-эмитентами.

Речь идет о следующих параметрах:

  • торговый баланс (соотношение экспортных и импортных потоков);
  • структура производства;
  • структура потребления;
  • разница процентных ставок;
  • прочие факторы.

Валютная корреляция наблюдается, если динамика курсовых стоимостей по двум и более парам регулярно осуществляется в четко определенном направлении по отношению друг к другу. Как уже упоминалось ранее, такая корреляция может иметь положительную направленность, если обменный курс обеих пар зачастую изменяется в одном векторе, и отрицательный характер, если котировки валютных инструментов движутся по разным направлениям в одно и то же время.

Как Использовать Валютную Корреляцию в Форекс-Трейдинге

Если трейдер Форекс совершает сделки с двумя и более валютными парами одновременно, он принимает участие в обеспечении валютной корреляции. Самым распространенным вариантом полезного использования этого феномена считается диверсификация торгуемых активов при формировании портфеля открытых позиций по валютным парам Форекс. Таким образом, направленность валютной корреляции – положительную, отрицательную – рекомендуется обязательно учитывать при совершении Форекс-сделок различными парами одновременно.

«
  • Происшествия
  • Общество
  • Шоу-бизнес
  • Политика
  • Спорт
  • Экономика
  • Интересное
»
© 2018 career-inform.ru